Modelos econométricos. Hipótesis, contrastes y métodos de estimación | | UPV

Título: Modelos econométricos. Hipótesis, contrastes y métodos de estimación


Descripción automática: En este video, la Profesora de Economía Cuantitativa y Doctora vinculada a Ingenio, aborda los conceptos básicos a considerar antes de estimar modelos econométricos en la lección tres de un módulo sobre modelos econométricos. Explica la importancia de definir el tipo de modelo a estimar y las características de las relaciones entre variables, además de las hipótesis necesarias como la esperanza nula, homocedasticidad e incorrelación de la perturbación aleatoria. También, enfatiza la relevancia de realizar un análisis descriptivo previo para entender la correlación entre las variables.

Se destaca que antes de aplicar regresiones es crucial analizar bien los datos. La profesora menciona que, tras la estimación, es posible identificar cómo las variaciones en una variable independiente afectan a la variable dependiente, pero advierte que el significado de los coeficientes puede variar según las unidades de medida y el tipo de modelo utilizado.

Por último, la profesora comenta problemas comunes como la autocorrelación y la heterocedasticidad que pueden surgir durante la estimación y la multicolinealidad entre las variables explicativas. No recomienda un número óptimo de variables o un tamaño mínimo de muestra ya que depende del tipo de datos y modelo econométrico que se esté manejando. Finalmente, invita a los estudiantes a visitar el foro de discusión para resolver dudas.

Autor/a: Neira Gómez Isabel



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