MACD indikatörü nasıl kullanılır? Hareketli Ortalamaların Yakınsaması/Iraksaması, MACD uyumsuzluklar

Kanaliz ekranlarından herkese merhaba!
Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Iraksaması, yaygın bilinen adıyla MACD’yi anlatmaya çalışıcaz. Öncelikle indikatör hakkında genel bir bilgi verdikten sonra nasıl hesaplandığından yani formülünden bahsedicez. Daha sonra bu indikatörün bileşenlerinden bahsedicez. Son olarak bu bileşenlerin nasıl kullanılması gerektiğini, grafikler üzerinden açıklayıp videoya son vericez. Umarız faydalı bir çalışma çıkartırız.
Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Iraksaması, yaygın bilinen adıyla MACD, iki farklı üssel hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösteren ve alım/satımlarda verdiği olumlu sonuçlar nedeniyle teknik analizlerde oldukça sık kullanılan bir indikatördür.
MACD'yi bu kadar popüler yapan şey iki farklı gösterge türünün birleşimi olmasıdır. Birincisi, hareketli ortalamaları kullanması sebebiyle trend göstergesi olması. İkincisi ise, bu Hareketli Ortalamaların ve Hareketli Ortalamaların bir EMA'sının değerleri arasındaki farkı alarak histogram çizmesi sebebiyle momentum göstergesi olmasıdır.
1979'da Gerald Appel, MACD hattını geliştirdi. Daha sonra 1986'da Thomas Aspray, Histogram özelliğini Appel'in MACD'sine ekledi.
Aslında indikatör bizim için bütün hesaplamaları otomatik olarak yapmaktadır. Kullanırken herhangi bir formüle ihtiyaç duymayız. Ancak fikir sahibi olmak açısından nasıl hesaplandığını bilmekte fayda var. MACD indikatörünün çizdiği grafik görseldeki gibidir. Üç ana bileşen ve bir yardımcı bileşenden oluşur. Bunlar; MACD Hattı, Sinyal Hattı, MACD Histogramı ve Sıfır Çizgisidir.
Peki bu bileşenler nedir ve nasıl hesaplanır?
MACD Hattı; 12 periyotlu üssel hareketli ortalama değerinden 26 periyotlu üssel hareketli ortalama değeri çıkarılarak hesaplanır. Yani İndikatör bu iki üssel hareketli ortalamanın farkını hesaplayarak MACD Hattı’nı çizer. En sık kullanılan değerler, kısa üssel hareketli ortalama için 12 periyot uzun üssel hareketli ortalama için 26 periyottur. Kullanıcı eğer isterse kendi stratejisine göre periyot aralığını değiştirebilir.
Sinyal Hattı; Tetik çizgisi de denir. MACD Hattı’nın 9 periyotlu Üssel Hareketli Ortalaması alınarak hesaplanır. Yani İndikatör MACD Hattı’nın Üssel Hareketli Ortalamasını hesaplayarak Sinyal Hattı’nı çizer. Başka bir deyişle, sinyal hattı, göstergenin göstergesidir. En sık kullanılan sinyal hattı değeri 9 periyottur. Yine burada da kullanıcı eğer isterse kendi stratejisine göre periyot aralığını değiştirebilir.
MACD Histogramı; Fiyatlar değiştikçe MACD Hattı ile Sinyal Hattı arasındaki fark da sürekli değişecektir. MACD histogramı bu farkı alır ve kolayca okunabilir bir histogram’a çizer. İki çizgi arasındaki fark, bir Sıfır Çizgisi etrafında salınır.
Sıfır Çizgisi;
 MACD Hattı sıfır çizgisindeyse; kısa ve uzun periyotlu EMA, eşit değerdedir.
 MACD Hattı pozitif bölgedeyse; kısa periyotlu EMA değeri, uzun periyotlu EMA değerinden büyüktür.
 MACD Hattı negatif bölgedeyse; kısa periyotlu EMA değeri, uzun periyotlu EMA değerinden küçüktür.
Peki bu bileşenler nasıl yorumlanmalı, ALIM/SATIM işlemlerinde nasıl kullanılmalıdır?
MACD Hattı ve Sıfır Çizgisi Kesişimleri; MACD Hattı, sıfır çizgisini aşağı yönlü keserek alçalmaya devam ediyorsa negatif trendin güçlendiği, yukarı yönlü keserek yükselmeye devam ediyorsa, pozitif trendin güçlendiği şeklinde yorumlanabilir. MACD Hattı’nın pozitif veya negatif bölgelerdeki bu salınımı, bize, ilgili finansal ürünün fiyat eğilimi, yani trendi hakkında bilgi verir.
MACD ve Sinyal Hattı Kesişimleri; MACD tarafından üretilen en yaygın sinyal, MACD Hattı ile Sinyal Hattı’nın kesişimleridir. Boğa Sinyal Hattı Kesişimi ve Ayı Sinyal Hattı Kesişimi olmak üzere iki türlüdür.
Boğa Sinyal Hattı Kesişimi;
MACD Hattı’nın Sinyal Hattı’nı, Negatif Bölge’de yukarı yönlü kesmesi; Yatırımcı için GÜÇLÜ AL sinyalidir.
MACD Hattı’nın Sinyal Hattı’nı Pozitif Bölge’de yukarı yönlü kesmesi; Yatırımcı için ZAYIF AL sinyalidir.
Ayı Sinyal Hattı Kesişimi;
MACD Hattı’nın Sinyal Hattı’nı, Pozitif Bölge’de aşağı yönlü kesmesi; Yatırımcı için GÜÇLÜ SAT sinyalidir
MACD Hattı’nın Sinyal Hattı’nı, Negatif Bölge’de aşağı yönlü kesmesi; Yatırımcı için ZAYIF SAT sinyalidir.
MACD Histogramı; MACD Hattı ile Sinyal Hattı arasındaki farkı gösterir. Bu iki hat birbirinden uzaklaştıkça histogram o oranda yükselmekte, yaklaştıkça düşmektedir. Kesiştiğinde ise sıfır seviyesindedir.
Pozitif bölgede MACD Histogram boyunun uzamaya başlaması ALIŞ yönlü momentumun arttığını gösterir. Yeniden kısalmaya başlaması ise artık kar satışlarının olduğunu ve momentumun zayıflamaya başladığını gösterir.
Negatif bölgede MACD Histogram boyunun uzamaya başlaması SATIŞ yönlü momentumun arttığını gösterir. Yeniden kısalmaya başlaması ise artık alışların olduğunu ve momentumun zayıflamaya başladığını gösterir.