7.2.2 无套利定价机制

第一章 金融工程的内涵及发展

1.1 金融工程的定义及内涵

1.1.1什么是金融工程

1.1.2金融工程应用的两个例子

1.2 金融工程的分析方法

1.2.1 金融工程的基础构件

1.2.2 无套利分析方法与积木分析方法

1.3 金融工程的产生、发展及影响

1.3.1金融工程产生的背景及推动因素

1.3.2金融工程的作用及发展趋势

1.3.3国内外金融工程专业概况



第二章 金融工程基本工具概述

2.1 金融衍生工具的定义及特点

2.1.1 金融衍生工具的定义及分类

2.1.2 金融衍生工具的特点

2.1.3 金融衍生工具的构件

2.1.4 金融衍生品的应用及功能

2.2 金融衍生工具市场概览

2.2.1 全球金融衍生品市场的发展历史

2.2.2全球金融衍生品概况

2.2.3 中国衍生品市场的发展历史

2.2.4中国衍生品市场交易概况



第二篇 金融工程基本工具及其交易机制



第三章 远期合约及其交易机制

3.1远期合约特点

3.2 金融远期合约实例

3.2.1 债券远期合约

3.2.2远期利率协议

3.2.3外汇远期与远期外汇综合协议



第四章 期货合约及其交易机制

4.1期货合约特点

4.1.1期货合约概述

4.1.2具体合约举例

4.2期货市场框架与交易场所

4.3期货交易与结算机制

4.4期货市场行情



第五章 互换合约及其交易机制

5.1互换合约特点

5.2 互换合约实例

5.2.1 利率互换

5.2.2 货币互换

5.2.3 信用违约互换及其他互换



第六章 期权合约及其交易机制

6.1期权合约特点

6.2期权交易与结算机制

6.2.1 我国场内期权的交易与结算机制

6.2.2我国场外期权的交易与结算机制

6.3期权报价与市场行情



第三篇 金融工程定价原理



第七章 无套利均衡原理

7.1 绝对定价与相对定价

7.2 无套利均衡及定价机制

7.2.1套利及套利组合

7.2.2无套利定价机制

7.3 无套利定价案例

7.3.1远期合约的定价与案例

7.3.2 期货与期权合约的定价与案例

第八章 风险中性定价

8.1 风险态度

8.2鞅与等价鞅测度

8.3风险中性定价原理及应用

8.3.1风险中性定价

8.3.2无套利定价与风险中性定价的一致性

第九章 远期与期货定价

9.1概念、符号及原理

9.2 远期合约定价

9.2.1无收益资产远期合约定价

9.2.2无收益资产远期合约定价案例及远期价格期限结构

9.2.3现金收益资产远期合约定价

9.2.4连续收益率资产远期合约定价

9.3期货合约定价

9.3.1股指期货与外汇期货的定价

9.3.2利率期货的定价



第十章 互换定价

10.1互换现金流的特点

10.1.1定义及举例说明

10.1.2互换的应用及互换利率的本质

10.2利率互换的债券定价法

10.3 利率互换的FRA定价法

10.4货币互换的定价



第十一章 期权定价

11.1期权价格上限下限及平价关系式

11.1.1期权价格的影响因素

11.1.2期权价格上下限及美式期权的提前行权问题

11.2期权的二叉树定价

11.3 Black-Scholes-Merton定价





第四篇 金融工程的应用



第十二章 基于金融工程风险管理的一般方法

12.1套期保值的一般概念

12.1.1套期保值的定义及分类

12.1.2支持与反对套期保值的观点

12.1.3完美与不完美的套期保值

12.2基于期货（远期）的套期保值策略构建

12.3基于期权的套期保值

12.3.1 Delta与Delta中性套期保值

12.3.2其他希腊字母及相应中性套期保值

第十三章 投资和套利策略构建

13.1 投资策略综述

13.1.1投资策略一般概念及评价

13.1.2最优杠杆率

13.1.3 Alpha策略构建

13.2 套利策略

13.2.1套利和统计套利的思想

13.2.2配对套利策略和期限套利策略

13.2.3期权平价公式套利策略

13.3 期权相关策略



第十四章 基于金融工程的各金融领域风险管理

14.1股票价格风险管理

14.1.1基于互换的股票价格风险管理

14.1.2基于期货的股票价格风险管理

14.1.3基于期权的股票价格风险管理

14.2利率风险管理

14.2.1 基于远期和期货的利率风险管理

14.2.2 基于互换的利率风险管理

14.2.3 基于期权的利率风险管理

14.3外汇风险管理

14.3.1基于远期和期货的外汇风险管理

14.3.2 基于互换的外汇风险管理

14.3.3基于期权的外汇风险管理



第十五章 金融工程产品设计


15.1金融工程产品设计的一般方法

15.1.1 产品设计的流程和步骤：来自其他领域的启示

15.1.2 产品设计的需求分析

15.1.3 产品设计的可行性分析

15.1.4 产品设计的生产工序

15.1.5 产品的定价与风险评估

15.2综合和复杂的金融工程产品或方案设计

15.2.1 信孚银行为罗纳普朗克公司设计股权结构调整方案（一）

15.2.2 信孚银行为罗纳普朗克公司设计股权结构调整方案（二）

预备知识