Скачать или смотреть TickerWiz #41 - Rétrospective du stock picking en 2025

Le samedi 17 janvier 2026 avec Laurent, nous avons évalué les différents stock picking faits en 2025 avec la méthode de ré-ajustement alpha de Markowitz, pour optimiser nos placements sur NASDAQ. On constate que les calculs de Markowitz ont globalement performé, cependant ce n'est pas le cas pour le sous-jacent Rocket Lab dont la croissance n'a pas été prévisible par les calculs. Pour comprendre les raisons cachées, nous avons réalisé l'analyse PCA, puis sommé les 3 vecteurs propres principaux, et nous avons compris que la volatilité du marché ne reflétait pas du tout la réalité. En effet, les baleines comme Morgan Stanley étaient en mode sniper, à l'insu de tous, sans faire de bruits ni de vague, ont injecté beaucoup de cash dans Rocket Lab. Leurs opérations n'ont pas été reflétées en temps réel par le marché. La transaction financière avait eu lieu avant la ré-évaluation de l'action par le marché, d'où une forte augmentation du prix de l'action sans aucun rapport à la volatilité mesurée.

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