Procesos Estocásticos en las Finanzas

En esta sesión de procesos estocásticos se pretende dar al participante las bases de los diferentes tipos de procesos, su presentación a partir del análisis y la modelización de fenómenos aleatorios. Así mismo, se explicarán los dos estadísticos fundamentales para la obtención de distribuciones de probabilidad de las series de datos: Test de Kolmogorov Smirnov y Test de Anderson Darling. Finalmente, se hará énfasis en otros procesos discretos y se culminará la sesión con movimientos brownianos y simulaciones en tiempo continuo.

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