Скачать или смотреть Анализ риска-доходности классов активов и множества модельных инвестиционных портфелей (2001 -2025 )

Линии - портфели из двух классов активов:
U.S. Large-Cap & U.S. Bonds
U.S. Bonds & Gold
U.S. Large-Cap & Gold

Серые точки - портфели из трех классов активов с шагом 5%:
U.S. Large-Cap & U.S. Bonds & Gold

Ромбами выделены классы активов:
U.S. Large-Cap
U.S. Small-Cap
Ex-U.S. Equities
U.S. Bonds
Ex-U.S. Bonds
Gold
U.S. REITs

При наведении на точку или ромб можно оценить доходность по годам в выбранном периоде. Есть возможность фильтрации по периоду и основным классам активов.

Добавление второго, третьего класса активов в портфель как минимум снижает волатильность портфеля, а при отрицательной корреляции между активами еще и увеличивает доходность. Важно проводить регулярную ребалансировку между классами активов внутри портфеля для сохранения его целевой характеристики риск/доходность.

Дашборд не предназначен для поиска «идеальных портфелей», поскольку для разных периодов анализа и в будущем положение портфелей на плоскости риск-прибыль будет меняться.

Ссылка на интерактивный дашборд tabsoft.co/4aFnaVR

#инвестиции #акции #облигации #золото #риск #доходность