В сегодняшнем видео мы подробно рассмотрим статистический анализ эффективности трех крупнейших акций государственных предприятий (ГП): ONGC, IOC и PTC India, в частности, данные по состоянию на 30 января 2026 года. Используя передовые статистические инструменты, такие как описательная статистика, корреляционный анализ и показатели волатильности, мы определим, какие из этих акций обеспечивают наилучший баланс для вашего портфеля.
Ключевые выводы из анализа:
• Лидеры по доходности: На основе анализа доходности ONGC и IOC демонстрируют значительно более высокую среднюю доходность по сравнению с PTC India. ONGC, в частности, показывает самую высокую доходность, в значительной степени обусловленную мировым спросом на энергоносители и колебаниями цен на нефть.
• Фактор риска: Более высокая доходность сопровождается более высокой волатильностью. ONGC определяется как самая рискованная акция в этой группе, за ней следует IOC. Эта волатильность связана с геополитическими факторами и динамикой международного нефтяного рынка.
• Стабильность PTC India: Для инвесторов, избегающих риска, PTC India демонстрирует гораздо более стабильное поведение цен и меньший риск благодаря своей регулируемой бизнес-модели торговли электроэнергией.
• Корреляция и диверсификация: Наш анализ выявляет сильную положительную взаимосвязь между ONGC и IOC, поскольку обе компании реагируют на условия энергетического сектора аналогичным образом. Интересно, что PTC демонстрирует слабую корреляцию с нефтяными акциями, что означает, что она может обеспечить отличные преимущества диверсификации вашего портфеля.
Технический анализ: Для получения этих выводов мы использовали различные статистические показатели, в том числе:
• Описательная статистика: Для PTC данные показывают среднюю цену приблизительно 172,83 и медиану 172,88.
• Показатели волатильности: Стандартное отклонение и коэффициент вариации были использованы для определения того, что ONGC и IOC являются «волатильными/циклическими», в то время как PTC остается «стабильным/боковым».
• Тестирование ANOVA: Был проведен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для сравнения дисперсии между различными группами акций, показавший высокое значение F, что указывает на значительные различия в их характеристиках эффективности.
Итоговый вывод: Результаты показывают, что, хотя ONGC и IOC идеально подходят для тех, кто стремится к более высокой доходности и готов принять более высокий риск, PTC India больше подходит для тех, кто ищет стабильности. Диверсифицированный инвестиционный подход, сочетающий акции нефтяного и энергетического секторов, может помочь вам достичь оптимального баланса между риском и доходностью.
Не забудьте поставить ЛАЙК, ПОДЕЛИТЬСЯ и ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы получать больше аналитических данных о фондовом рынке!
Отказ от ответственности: Этот анализ основан на предоставленных источниках данных и статистических исследованиях. Всегда проводите собственные исследования или консультируйтесь с финансовым консультантом, прежде чем принимать инвестиционные решения.
#ФондовыйРынок #Инвестиции #АкцииГосударственныхКомпаний #ONGC #IOC #PTCIndia #ФинансовыйАнализ #НаукаОДанные #ТорговляАкциями
Информация по комментариям в разработке