Скачать или смотреть Трейдерское мастерство или рыночная удача? Количественный аналитик объясняет альфа-ритм за 3 минуты.

🚀 Освойте количественные навыки с Quant Guild
https://quantguild.com

🌀 discourses.io | Где обсуждаются рынки
https://discourses.io

📅 Встречайтесь со мной 1:1
https://calendly.com/quantguild-support

📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли
https://www.interactivebrokers.com/mk...

👾 Присоединяйтесь к серверу Quant Guild в Discord здесь
  / discord  
___________________________________________
🪐 Jupyter Блокнот
https://github.com/romanmichaelpaoluc...

*Краткое содержание*
Управляющие портфелями и трейдеры либо подвергаются ценовому риску, такому как рыночная экспозиция, другие документированные аспекты риска (модели X-фактора Фама-Френча), либо генерируют альфа-доходность за счет стратегического распределения активов или жизнеспособной торговой стратегии.
Модель CAPM количественно оценивает эту экспозицию, проводя простую регрессию и отвечая на вопрос: какая часть вашего портфеля объясняется рынком?

*Краткое содержание*

Управляющие портфелями и трейдеры либо подвергаются ценовому риску, такому как рыночная экспозиция, другие документированные аспекты риска (модели X-фактора Фама-Френча), либо генерируют альфа-доходность за счет стратегического распределения активов или жизнеспособной торговой стратегии.
Модель CAPM количественно оценивает эту экспозицию, проводя простую регрессию и отвечая на вопрос: какая часть вашего портфеля объясняется рынком?

*Краткое содержание* - Если две стратегии имеют одинаковые или схожие показатели эффективности, и все они достаточно стабильны во времени, мы выберем стратегию, которая приносит альфу и использует структурную некорректность цен.
Если мы торгуем только бета-коэффициентом (бета-коэффициентами), мы зависим от прихотей Вселенной, и всякий раз, когда фактор, доминирующий в доходности нашей стратегии, решает вернуться к среднему значению, мы ничего не можем с этим поделать, кроме как ретроспективно хеджировать.
Другими словами, выбирайте альфу, а не бета-коэффициент.

Надеюсь, вам понравилось!

Роман
___________________________________________
📖 Разделы:
00:00 - Экономическая арена
01:13 - Модель ценообразования капитальных активов
02:56 - Альфа, бета и почему это важно
___________________________________________
🗣️ Благодарности

Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и за то, что вы позволяете мне продолжать создавать такие видео, как это!


⭐ Директора Quant Guild
Доктор Джейсон Пироццоло
___________________________________________
▶️ Похожие видео

Quant Builds 🔨
Как создать бота с переключением режимов на основе цепи Маркова на Python с помощью Interactive Brokers | Часть 1
   • How to Build a Markov Chain Regime Switchi...  

Как создать бота с переключением режимов на основе цепи Маркова на Python с помощью Interactive Brokers | Часть 2
   • How to Build a Markov Chain Regime Switchi...  

Статистика и прибыльность торговли с течением времени (Edge) 📈

Анализ временных рядов для количественных финансов
   • Time Series Analysis for Quant Finance  

Количественный трейдер о розничной и институциональной торговле
   • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...  

Количественный трейдер о торговле и инвестировании
   • Quant on Trading and Investing  

Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (это НЕ удача)
   • Видео  

Количественная торговля против дискреционной торговли
   • Quant vs. Discretionary Trading  
___________________________________________
🗂️ Ресурсы

📚 Quant Guild Библиотека:
https://github.com/romanmichaelpaoluc...

🌎 GitHub:
https://github.com/RomanMichaelPaolucci
https://github.com/Quant-Guild

📝 Medium (Блог):
  / quantguild  
  / quant  
___________________________________________
🛠️ Проекты

Книга рецептов Гаусса:
https://gaussiancookbook.com

Рецепты для моделирования стохастических процессов:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c...
___________________________________________
💬 Социальные сети

TikTok:   / quantguild  

Instagram:   / quantguild  

X/Twitter: https://x.com/quantguild/

LinkedIn (личный профиль):   / rmp99  

LinkedIn (профиль компании):   / quant-guild  
___________________________________________