Volatilidad Implícita. Implied Volatility. Valuación de opciones. Black and Scholes. Cómo calcularla

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Comprenderás la diferencia entre la volatilidad implícita y la volatilidad histórica, la manera correcta de calcular la volatilidad implícita y sus usos en la valuación de opciones. Retomaremos lo aprendido en el modelo de Black and Scholes para llegar a obtener la volatilidad implícita haciendo uso de métodos iterativos a falta de una fórmula exacta para calcularla.

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