Variables Omitidas en el Modelo de Regresión

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Omitir variables independientes que pertenecen al modelo poblacional de regresión genera un problema econométrico importante pues el estimador mínimo cuadrado ordinario en general deja de ser insesgado. Se explican las condiciones bajo las cuales se produce el sesgo mediante álgebra matricial.
Al final se realiza una simulación mediante el análisis de Montecarlo para evidenciar el sesgo del modelo con variables omitidas.

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