Скачать или смотреть Finance Quant : Le mensonge du backtest et la méthode pour auditer un algo.

Cette vidéo présente un cours complet sur la qualité des données et la fiabilité en finance quantitative, en rappelant que tout modèle repose d’abord sur la solidité de ses inputs.
Le texte décrit les cinq dimensions mesurables de la qualité des données, dont l’exactitude et la cohérence, puis analyse les biais empiriques majeurs, notamment le data snooping et l’overfitting.
Les solutions institutionnelles sont mises en avant avec les corrections Benjamini Hochberg, le Combinatorial Purged Cross Validation et le Walk Forward Optimization.

La vidéo fournit aussi un panorama de sources gratuites et fiables comme FRED ou la bibliothèque Fama French et propose une checklist institutionnelle pour valider une stratégie, incluant l’ajustement du Sharpe et les tests hors échantillon.

Une mise au point essentielle pour éviter que la performance soit un artefact statistique plutôt qu’un signal réel.