Скачать или смотреть 6. Modelos ARMA/ARIMA: Previsao

0:00 Modelos de séries de tempo univariados: previsão ;
0:32 Fluxo de trabalho para a previsão (teoria);
2:43 Treinamento e teste do modelo: tamanho da série de teste (teoria);
4:50: Previsão no R - introdução;
5:49 Dividindo a série de dados no R (série teste e série treino);
9:23 Avaliação da previsão (teoria): análise dos resíduos e acertos da previsão;
10:30 Estimando o modelo no R por meio da função auto.arima();
11:12 Analisando os resíduos do modelo;
12:25 Análise dos acertos de previsão do modelo (teoria);
13:53 Análise dos acertos de previsão do modelo no R;
22:56 Previsão (teoria);
24:03 Efetuando a previsão no R por meio da função forecast() do pacote forecast;
25:32 Analisando a previsão.


Slides e scripts disponíveis em https://bit.ly/33J8upS

Referência bibliográfica recomendada:
ENDERS, Walter. Applied Econometric Times Series. 4th. Wiley, 2015. Capítulo 4