DURACIÓN MODIFICADA. Sensibilidad del precio de un bono por cambios en las tasas de interés. DMOD.

DURACIÓN MODIFICADA

En este video te enseñaré como demostrar el efecto de la duración modificada en los precios de un bono, no solo se trata de aprender a calcularlo, si no de saberlo interpretar. Te demostraré como varía el precio que determina la Duración Modificada contra el precio REAL del bono. Terminaremos viendo que esas pequeñas variaciones, que se convierten en grande variaciones cuando el cambio en las tasas es grande, se debe precisamente, a la CONVEXIDAD y a que el precio de un bono no forma una linea recta entre el cambio en tasas de interés y el cambio en el precio, la Duración Modificada asume que la linea es recta, aquí te demuestro lo contrario!

Video donde explico y demuestro la Duración de Macaulay:    • Duración de Macaulay. Inmunización al...  

Video donde explico la CONVEXIDAD:    • CONVEXIDAD DE BONOS. Bond Convexity. ...  

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DURACIÓN MODIFICADA
YIELD TO MATURITY
MODIFIED DURATION
CONVEXIDAD DE UN BONO
DURACIÓN DE MACAULAY
MACAULAY DURATION
RIESGO DE TASAS DE INTERÉS
SENSIBILIDAD DE UN BONO
CONVEXIDAD