Условный Value-at-Risk (Ожидаемый убыток) - мера ожидаемой экстремальной потери (Excel) (RUS SUB)

Описание к видео Условный Value-at-Risk (Ожидаемый убыток) - мера ожидаемой экстремальной потери (Excel) (RUS SUB)

Как поступать с ограничениями модели стоимости под риском? Одна из наиболее известных техник измерения ожидаемых потерь, рекомендуемая Базелем, это условная стоимость под риском, или же ожидаемый убыток. Она измеряет ожидаемые потери на данном участке наихудших сценариев. Несмотря на то, что формула кажется сложной, условную стоимость под риском очень легко посчитать. Этим мы сегодня и займёмся.

Не забудьте подписаться на NEDL и поставить лайк, если ждёте новых видео по финансам!

Комментарии

Информация по комментариям в разработке

Похожие видео