Tema 5: Modelos para series con tendencia (parte 6 de 6: el filtro Hodrick-Prescott)

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Se presenta el filtro de Hodrick-Prescott para extraer una tendencia de una serie de tiempo, así como algunas críticas contra su uso. Clase impartida por Zoom el 11 de mayo de 2020.

Curso: EC4301 Macroeconometría, Universidad de Costa Rica
Materiales: http://randall-romero.com/ec4301-2020-i/
Profesor: Randall Romero Aguilar, PhD

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