Kanaliz ekranlarından herkese merhaba! Yeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Bu hafta sizlere, MACD’nin, geçmiş dönem performansından bahsedicem. Teknik analizde herhangi bir finansal varlık analiz edilirken birçok metot kullanılır. Bu metotların en önemlilerinden birisi de kuşkusuz indikatörlerdir. Bazıları indikatörleri pek sevmez ve kullanmak istemez. Haklı sebepleri var… Çünkü indikatörlerin çoğu, tek başına kullanıldığında ciddi zararlara yol açabiliyor. Ancak onları kullanışlı hale getirmek yine bizim elimizde tabii. Bunun için backtestler yaparak, hangi grafik zaman dilimlerinde veya girdi ayarlamalarında daha iyi sonuçlar verdiğini bulmaya çalışmalıyız. Bu da yeterli olmayacak elbet. Hangi koşullarda kârın maksimize edildiğini veya diğer teknik analiz yöntemleriyle uyumunu da test etmeye çalışmalıyız. Ki bu sayede hatalı sinyalleri minimize edebilelim. Bu anlamda daha önce MACD indikatörünü sizler için analiz etmeye çalıştım. Ve MACD’nin 3 saatlik grafikte en iyi sonucu verdiği kanısına varmıştık. Ancak backtestimizi tek bir hisse senedi üzerinden yaptık.
Bu yüzden her hisse senedinde aynı sonuçları alacağımız kanaati oluşmamalı. Hisse senedi, kıymetli metal veya döviz paritesi gibi, işleme konu herhangi bir finansal varlığa göre, elde edilen sonuçlar, değişiklik arz edebilir. Çünkü her varlığın, ilgili zaman aralığında; trend, momentum, hacim, volatilite gibi teknik verilerinde farklılıklar bulunur. Bu sebeple MACD’nin backtest kapsamını biraz daha genişlettim. Euro/Dolar, altın ve gümüş gibi bazı finansal varlıklarla; Garanti Bankası, BİM, Ereğli ve Türkcell hisse senetlerinin geçmiş dönem performanslarını ele aldım. Böylece ortalama bir sonuç çıkarılarak ona göre hareket edilir. Zaman ve imkanların elverdiği ölçüde bunu sizler için yapmaya çalışıcam. Çünkü backtest hassas bir konu ve yanlış anlaşılmalara neden olabilir.
Örneğin geçen yaptığımız MACD geçmiş dönem analizinde, 3 saatlik grafik en yüksek yüzdeli sonuçları verdi diye, 3 saatlik grafiği açıp, MACD’nin AL verdiği yerde alıp, SAT verdiği yerde satmak yanlış olur. İndikatörlerin en iyi sonuçları verdiği değerleri bile optimize etmeye çalışmalıyız. Diğer teknik göstergelerle kombine etmeyi veya bir trend çizgisi ile sinyali güçlendirmeyi denemeliyiz. Mum çubuklarının dilinden anlamalı, price action metotları bulmalıyız. Aslında bütün bunları yaptığımızda, herhangi bir kimseye bağımlı kalmadan, kendi stratejimizi kurmuş oluruz. Üzerine bir de sabrı eklediğiniz zaman, ben eminim ki net karlar elde ettiğinizi göreceksiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan videonun detaylarına geçelim.
Eğer indikatörün nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız, yukarıda beliren öneri kartına tıklayarak, MACD hakkında detaylı bilgi almanızı tavsiye ederim. Öncelikle Euro/dolar paritesi, altın, gümüş ve bitcoin back test sonuçlarını sizlerle paylaşıcam. Euro/Dolar paritesi ile sonuçlara başlayalım. Günlük ve saatlik grafiklerde 1 Ocak 2020, dakikalık grafiklerde ise 29 Mart 2021 tarihinden itibaren, MACD tarafından üretilen sinyalleri baz alarak testimi gerçekleştirdim. Eğer 1 Ocak 2020’den itibaren günlük grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı, Long pozisyonlarda %2,25 kâr, Short pozisyonlarda %3,59 zarar edilmiş olunacaktı. Toplam zarar oranı ise %1,34 olacaktı. Aynı dönemde paritenin %8,7 prim yaptığını düşünürseniz, bu sonuç çok kötü bir sonuç. Aynı şekilde 3saatlik grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı, Long pozisyonlarda %15,47 kâr, Short pozisyonlarda %5,65 kâr edilmiş olunacaktı. Toplam kâr oranı ise %21,12 olacaktı. Günlük grafiğe kıyasla çok daha iyi bir sonuç olduğu görülmektedir. Diğer test sonuçları ise tabloda görüldüğü gibi… Buna göre MACD indikatörü EUR/USD paritesinde en iyi sonuçları 3 saatlik grafikte vermiştir. Genel olarak saatlik grafiklerde iyi sonuçlar alınırken, dakikalık grafiklerde kötü sonuçlar elde edilmiştir.
Ons Altın’da da, Euro/dolar paritesinde alınan sonuçlara benzer bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Eğer 1 Ocak 2020’den itibaren günlük grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı, Long pozisyonlarda %5,85 kâr, Short pozisyonlarda %3,84 zarar edilmiş olunacaktı. Toplam kâr oranı ise %2,01 olacaktı. Aynı dönemde altının %28,22 prim yaptığını düşünürseniz, bu sonuç çok kötü bir sonuç. Aynı şekilde 3saatlik grafik üzerinden işlem yapılmış olsaydı, Long pozisyonlarda %32,42 kâr, Short pozisyonlarda %16,59 kâr edilmiş olunacaktı. Toplam kâr oranı ise %49 olacaktı. Günlük grafiğe kıyasla çok daha iyi bir sonuç olduğu görülmektedir. Diğer test sonuçları ise tabloda görüldüğü gibi… Buna göre MACD indikatörü Ons Altın’da en iyi sonuçları 3 saatlik grafikte vermiştir. Genel olarak saatlik grafiklerde iyi sonuçlar alınırken, dakikalık grafiklerde kötü sonuçlar elde edilmiştir.
Информация по комментариям в разработке